课程目录
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├─01.第一阶段 理论基础巩固
│ ├─01.金融学理论基础视频教程附讲义 18课
│ │ │ 01货币与货币制度.wmv
│ │ │ 02信用.wmv
│ │ │ 03金融.wmv
│ │ │ 04利息和利率.wmv
│ │ │ 05外汇与汇率.wmv
│ │ │ 06金融市场概述（1）.wmv
│ │ │ 07金融市场概述（2）.wmv5 G; c3 c6 s" T# u, C$ t
│ │ │ 08金融市场机制理论.wmv
│ │ │ 09金融市场机制理论2.wmv9 a- p8 B" q- F& R
│ │ │ 10金融中介概述.wmv
│ │ │ 11存款货币银行.wmv+ {3 D: X: X/ z
│ │ │ 12中央银行.wmv. U3 M2 T( Q% f8 x# ^
│ │ │ 13现代货币的创造机制.wmv
│ │ │ 14货币需求.wmv- ?0 M# E3 {/ t2 g$ O6 X, o+ p% E
│ │ │ 15开放经济的均衡.wmv% S0 }& R# J) [6 E
│ │ │ 16通货膨胀.wmv
│ │ │ 17货币政策.wmv0 v5 l9 e* g+ \2 Z- {8 |
│ │ │ 18几个理论问题.wmv
│ │ │ % O& e6 a1 o5 |+ r( W
│ │ └─讲义
│ │ 第10章 中央银行.ppt
│ │ 第11章 现代货币的创造机制.ppt, c7 V7 Z9 B% g" u, k+ `5 N1 v
│ │ 第12章 货币需求、货币供给与货币均衡.ppt
│ │ 第13章 开放经济的均衡.ppt, n) W, B u, t; k! a
│ │ 第14章 通货膨胀.ppt7 h% y+ O& t$ v1 {3 Z6 g, G
│ │ 第15章 货币政策.ppt
│ │ 第16章 几个理论问题.ppt) K4 B5 Q) f O; z9 Y8 S- N
│ │ 第1章 货币与货币制度.ppt$ l7 ~# @4 q9 p! f
│ │ 第2章 信用.ppt6 O$ F) j& P. t# N$ |
│ │ 第3章 金融.ppt
│ │ 第4章 利息和利率.ppt
│ │ 第5章 外汇与汇率.ppt ~: H1 ?8 E7 {. g) h( u' v9 ~
│ │ 第6章 金融市场概述.ppt8 A. U# d+ N& n i
│ │ 第7章 金融市场机制概述.ppt
│ │ 第8章 金融中介概述.ppt
│ │ 第9章 存款货币银行.ppt( ?4 l. E$ N+ V1 Z6 R
│ │
│ ├─02.统计学基础理论视频教程附讲义 27课
│ │ 第01章 导论.mp49 T3 L/ v- u# K# ^
│ │ 第02章 数据的搜集（1）.mp4, L2 X8 Q5 h% {. f% D, q. a
│ │ 第02章 数据的搜集（2）.mp4( F* d% ]) o9 N# b/ T
│ │ 第03章 数据的图表展示（1）.mp4( m) b9 H) S: \% Q. S. E9 A( w
│ │ 第03章 数据的图表展示（2）.mp4$ w( m7 {: ?3 r, M0 c0 ?
│ │ 第04章 数据的概括性度量（1）.mp4* [9 ~' C& R$ h
│ │ 第04章 数据的概括性度量（2）.mp4
│ │ 第05章 概率与概率分布（1）.mp4
│ │ 第05章 概率与概率分布（2）.mp4+ m4 ]: O+ ~, g. }+ ^+ j/ A F
│ │ 第06章 统计量及其抽样分布.mp4
│ │ 第07章 参数估计（1）.mp4
│ │ 第07章 参数估计（2）.mp4$ F, y3 w/ M% I$ H
│ │ 第08章 假设检验（1）.mp4
│ │ 第08章 假设检验（2）.mp4
│ │ 第08章 假设检验（3）.mp40 c& z0 h0 [' x8 M3 a0 d; }/ L
│ │ 第09章 分类数据分析.mp4
│ │ 第10章 方差分析（1）.mp4
│ │ 第10章 方差分析（2）.mp4
│ │ 第11章 一元线性回归（1）.mp4( R g; ^5 X" Y( I! o, E2 B/ G* a1 L
│ │ 第11章 一元线性回归（2）.mp44 h& Y! `3 _2 Z) i3 r0 V8 ^
│ │ 第12章 多元线性回归（1）.mp40 g2 H! t5 c' W! ?! y* L! g
│ │ 第12章 多元线性回归（2）.mp4
│ │ 第13章 时间序列分析和预测（1）.mp4
│ │ 第13章 时间序列分析和预测（2）.mp46 k3 H) G! _1 k9 `2 o! D$ }
│ │ 第13章 时间序列分析和预测（3）.mp48 t9 [* ?* K9 ?" e+ ~. t( q
│ │ 第14章 指数（1）.mp4
│ │ 第14章 指数（2）.mp4- x9 a2 C9 \& f9 q' R- ^) c( }3 l
│ │ # B; t) \3 d. p2 I4 F
│ ├─03.计量经济学理论基础视频教程附讲义 22课6 r3 N+ T4 O, i3 ^1 ]
│ │ │ 01 回归分析的性质.wmv: h' u+ x6 s: l
│ │ │ 02 双变量回归分析：一些基本思想.wmv6 U% S' g0 E, u' L' O5 L7 d
│ │ │ 03.wmv
│ │ │ 04.wmv
│ │ │ 05(1).wmv
│ │ │ 05（2）.wmv
│ │ │ 06 双变量回归模型的延伸.wmv
│ │ │ 07.wmv
│ │ │ 08(1).wmv1 T' \* o- F' E/ B
│ │ │ 08(2).wmv
│ │ │ 09.wmv- f9 U1 T4 x* |7 ?
│ │ │ 10 多重共线性（1）.wmv" Z# G; K! |& a! X& Z3 h
│ │ │ 10 多重共线性（2）.wmv
│ │ │ 11-1异方差性：误差方差不是常数怎么办（1）.wmv( Z% }% H5 W7 a* `$ Z5 a3 Q2 s
│ │ │ 11-2异方差性：误差方差不是常数怎么办（2）.wmv
│ │ │ 12(1)自相关：误差项相关会怎么样（1）.wmv% b1 h! R8 o1 d$ m/ f
│ │ │ 12(2).wmv u1 R6 C& S4 g- G; J
│ │ │ 13(1)计量经济建模：模型设定与误差检验（1）.wmv
│ │ │ 13(2)计量经济建模：模型设定与误差检验（2）.wmv; U1 {8 k( h" j, b0 O6 H
│ │ │ 14非线性回归模型.wmv7 a: Q# _3 h9 o' Z
│ │ │ 15-1定性响应回归模型（1.wmv
│ │ │ 15-2定性响应回归模型（2.wmv
│ │ │ 16-1面板数据回归模型（1）.wmv
│ │ │ 16-2.wmv
│ │ │ 17(1).wmv
│ │ │ 17(2).wmv
│ │ │ 18.wmv
│ │ │ 19.wmv
│ │ │ 20.wmv! `2 P7 K' H7 v4 _! }
│ │ │ 21.wmv
│ │ │ 22.wmv F$ i; N8 ]* P+ V6 V
│ │ │
│ │ └─古扎拉蒂《计量经济学基础》
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第10章.ppt2 c. p1 x; d, f$ \9 y5 w
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第11章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第12章.ppt& j d+ A; P, r/ c* M
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第13章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第14章.ppt$ N* A: w1 U3 z, ?8 l- g+ d
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第15章.ppt% E2 T; K' ]/ S3 ]
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第16章.ppt4 ?( Q# D1 I3 c' ?; {
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第17章.ppt6 }2 Q( J0 d2 m5 E
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第18章.ppt9 z$ w/ [+ c$ A' x/ r$ c9 p
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第19章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第1章.ppt* i: T, R: m7 E
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第20章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第21章.ppt7 W; C; F0 i# g& v
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第22章.ppt2 o) [1 z3 D/ f4 y( w7 O) |
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第2章.ppt8 E& I/ ?( t( }+ r! l0 @& o1 f4 x9 c
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第3章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第4章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第5章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第6章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第7章.ppt# g) ?- ?, ]. y0 V m
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第8章.ppt
│ │ 古扎拉蒂《计量经济学基础》第9章.ppt0 B' S. S/ x5 j$ }$ D! A
│ │ , |, J! c A* S5 x
│ └─04.投资学第9版理论基础视频教程附讲义 28课
│ │ 20(3).wmv. K& w6 i, W- \7 N" G
│ │ 21(1).wmv z |, w4 ~+ W* h% w) i
│ │ 21(2).wmv
│ │ 23(2).wmv" b3 x0 E- R) T; j
│ │ 投资学 第20（1）章.wmv0 k# V: O' V( }) W& ]* e
│ │ 投资学第20（2）章.wmv( [ l3 I" p0 i3 \7 _8 K
│ │ 第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型（1）.wmv5 [" J& q' `$ C
│ │ 第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型（2）.wmv
│ │ 第11章 有效市场假说.wmv
│ │ 第12章 行为金融与技术分析.wmv/ W4 _" [; n4 L1 _" z2 n; G
│ │ 第13章 证券收益的实证依据.wmv) z% Y/ I* c/ U* i) X
│ │ 第14章 债券的价格与收益（1）.wmv" _# \4 g9 U( W9 H: q4 D
│ │ 第14章 债券的价格与收益（2）.wmv& V7 [4 \4 B, q6 p6 D, v
│ │ 第14章 债券的价格与收益（3）.wmv
│ │ 第15章 利率的期限结构（1）.wmv+ i4 J. o' ]5 {$ [% }3 x/ L6 J
│ │ 第15章 利率的期限结构（2）.wmv
│ │ 第16章 债券资产组合管理（1）.wmv) e, c# Z% n9 K* m$ _
│ │ 第16章 债券资产组合管理（2）.wmv2 v. ]% ]. v) \: d; v. Z2 t3 Q
│ │ 第16章 债券资产组合管理（3）.wmv5 |; P: H4 _: `, x- H5 ?0 b/ y
│ │ 第17章 证券收益的实证依据.wmv
│ │ 第18章 权益估值模型（1）.wmv
│ │ 第18章 权益估值模型（2）.wmv' l& A) {$ l [3 `
│ │ 第19章 财务报表分析（1）.wmv& L" P8 {' C/ A* b# Z
│ │ 第19章 财务报表分析（2）.wmv
│ │ 第1章 投资环境.wmv
│ │ 第22章 期货市场（1）.wmv- ?3 A$ G. n+ [/ S5 p2 f# F6 l8 t
│ │ 第22章 期货市场（2）.wmv
│ │ 第23章 期货、互换与风险管理（1）.wmv
│ │ 第24章 投资组合业绩评价.wmv
│ │ 第25章 投资的国际分散化.wmv7 D$ j$ B$ m# e( x" l
│ │ 第26章 对冲基金.wmv3 s) |$ j9 ]1 o6 r4 f
│ │ 第27章 积极型投资组合管理理论.wmv
│ │ 第28章 投资政策与注册金融分析师协会结构.wmv4 |3 m2 y' J) q! L0 h Z
│ │ 第2章 资产类别与金融工具.wmv
│ │ 第3章 证券是如何交易的.wmv
│ │ 第4章 共同基金和其他投资公司.wmv9 P# y) A( @" x/ j2 |
│ │ 第5章 从历史数据中学习收益和风险.wmv
│ │ 第6章 风险厌恶与风险资产的资本配置.wmv
│ │ 第7章 最优风险资产组合.wmv1 l, I5 X' m: B
│ │ 第8章 指数模型.wmv
│ │ 第9章 资本资产定价模型（1）.wmv$ P9 D& n4 d: n2 I5 x2 w7 a
│ │ 第9章 资本资产定价模型（2）.wmv) _6 `. i- ]" j! n7 I" k" W0 B
│ │ 3 `* d3 z/ n& \, l; _3 Q
│ └─博迪投资学讲义
├─02.第二阶段 必备编程基础3 {( i J3 P% {! s V
│ ├─01.R语言编程基础入门视频教程 11课2 S2 P1 z) f+ k1 M( M
│ │ │ 0 R语言安装[屏幕].mp4
│ │ │ 1 R的简介与基础[屏幕].mp4
│ │ │ 2.0 作业讲评[屏幕].mp4# `* k: C7 q$ J, r
│ │ │ 2.1 向量与矩阵[屏幕].mp4
│ │ │ 2.2 因子与列表[屏幕].mp4
│ │ │ 2.4 淘宝穿衣搭配数据处理[屏幕].mp4
│ │ │ 3.1 基础绘图[屏幕].mp4: ]# @# m( q0 y! |( i. _
│ │ │ 4.1 基础统计分析[屏幕].mp4
│ │ │ 4.2 统计分析之回归分析[屏幕].mp4
│ │ │ 5.1 浅谈聚类分析[屏幕].mp4
│ │ │ 5.2 判别分析和主成分分析[屏幕].mp4
│ │ │ . D0 n8 f! k: W, y9 Y
│ │ └─授课现场版5 A" A1 O7 `% S: J
│ │ 1.1 R语言可以做什么[现场].mp4$ ~' e" t1 W7 ~1 }
│ │ 1.2 R的简介与基础[现场].mp4
│ │ 2.0 作业讲评[现场].mp4# Q e [4 B1 k
│ │ 2.1 向量与矩阵[现场].mp4
│ │ 2.2 因子与列表[现场].mp47 x& c+ G7 O3 H# E( v3 e/ H
│ │ 3.1 基础绘图[现场].mp4
│ │ 4.1 基础统计分析[现场].mp4
│ │ 4.2 统计分析之回归分析[现场].mp4
│ │ 5.1 浅谈聚类分析[现场].mp4! E" H0 z J/ e8 Y
│ │ 5.2 判别分析和主成分分析[现场].mp4
│ │ 9 F3 D3 v! H. ]# L5 n: H3 d& k& j8 \
│ └─02.Python入门到精通视频教程附源码 22课
│ ├─基础篇01-福利课python先入为主上篇
│ │ 1-1.ogv0 Q% p4 P) x! V' w1 u1 @
│ │ 1-2.ogv, i4 b i% h: r/ {7 B" o, F
│ │ 本章视频为OGV格式请用暴风影音观看.txt, F! L4 I8 z3 {' S' Z% c9 S3 o: y
│ │
│ ├─基础篇02-福利课python先入为主下篇
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇2-python福利课下.avi# G9 P7 m; X/ q* T/ C
│ │ 课程知识点.txt6 Y v& I/ o- p" U
│ │
│ ├─基础篇03-虚拟机安装xubuntu开发环境
│ │ 习题.txt
│ │ 勘误.txt! ]% L" u7 U m6 r" l9 {
│ │ 基础篇3-ubuntu基本搭建.avi) z; k; ?& H$ Q4 h' F8 L7 j
│ │ 课程介绍.txt
│ │
│ ├─基础篇04-linux基本命令以及开发环境' i5 X Y! |! s/ Y/ ~7 U3 a' D! L
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇4-ulipad的搭建.avi
│ │ 课程介绍.txt9 o/ o v+ V+ F8 U2 v8 N6 d
│ │
│ ├─基础篇05-python基本数据类型讲解1.1' J: X8 `2 \, u& d: I( P
│ │ 习题.txt+ g! N1 K: g+ G7 n
│ │ 基础篇5-python数据类型1.1.avi
│ │ 课程介绍.txt6 V: U# O. _. K0 O( A4 M
│ │ 4 \9 } I' C! A8 h0 W1 F8 C* _* C
│ ├─基础篇06-python基本数据类型讲解1.2% X! R9 M2 ?, Y7 s2 O4 [
│ │ 习题.txt) s$ S1 C3 J1 K8 o
│ │ 基础篇6-基础数据类型1.2.avi
│ │ 课程介绍.txt5 X8 m( z; ]3 H8 T" f% T& i6 @
│ │ ) W: i3 I/ n1 b* O
│ ├─基础篇07-python基本数据类型讲解1.3
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇7-基本数据类型1.3.avi
│ │ 课程介绍.txt: D% Z+ Y N9 C6 ?+ E
│ │
│ ├─基础篇08-python基本数据类型习题解答
│ │ 代码答案.rar# d5 D: d3 Y- Y0 ^8 K3 R
│ │ 基本数据类型习题.txt# e0 v# G! u4 T- g5 |, V$ u4 L% a
│ │ 基础篇8-基础篇数据类型习题解答.avi
│ │ 必看.txt
│ │ 7 d5 Z) x3 [. o, e5 |- M# M! @
│ ├─基础篇09-python基本数据结构-列表- N" p1 Z2 u9 M; l# F$ d) l
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇9-列表.avi" s5 Q7 _$ Y) o* R d
│ │ 课程.txt
│ │
│ ├─基础篇10-python基本数据结构-列表应用6 n( p8 _4 f% f3 t1 S* {; Q# z! i; j
│ │ 习题.txt
│ │ 勘误.txt& A0 x3 @8 i5 I7 b+ X, E% E1 r" n; U
│ │ 基础篇10-列表应用.avi
│ │ ( h6 T1 w; f' c) a* q: Z! s
│ ├─基础篇11-python基本数据结构-元组和集合$ Z8 T }: ]4 g$ t4 k6 V8 ^
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇11-元组和集合.avi, }! t4 B0 Z. I8 b8 O. {
│ │ 课程.txt% i: m% I" p9 f7 y
│ │
│ ├─基础篇12-python基本数据结构-字典
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇12-字典.avi V" u: l' S0 c! m4 R9 E! k* Q* ^
│ │ 课程.txt6 h. c2 {% o& p
│ │ ( Z% W% x$ r5 C
│ ├─基础篇13-python基本数据结构习题解答
│ │ 习题.txt
│ │ 代码答案.rar* t7 H/ k# S, e+ Z( }% k5 a
│ │ 基础篇13-数据结构习题.avi
│ │ 必看.txt
│ │
│ ├─基础篇14-答疑课-python里面这些难缠的符号们( R# i$ r( w4 t8 @- X
│ │ 基础篇14-那些特殊符合.avi
│ │ 课程.txt
│ │ $ E1 V: p! v' W0 C( p% f: m
│ ├─基础篇15-答疑课-再议数据结构与数据类型
│ │ 基础篇15-再议数据结构.avi. G# t8 Y% }1 r& b7 S( i8 X
│ │ 课程.txt
│ │
│ ├─基础篇16-python语句1.17 b, r' H1 h3 S2 `- J7 Z( o
│ │ 基础篇16-python语句1.1.avi- z8 |" y$ `1 U4 A
│ │ 课程.txt
│ │
│ ├─基础篇17-python语句1.2
│ │ 习题.txt8 z5 G; B3 [: v- J$ k
│ │ 基础篇17-python语句1.2.avi
│ │ 课程.txt5 c4 }* E' v1 h! f
│ │
│ ├─基础篇18-基础篇综合习题
│ │ 习题.txt
│ │ 勘误.txt
│ │ 基础篇18-周末综合习题.avi' P ?' f) K% j% N- J3 s) I4 a
│ │ 说明.txt% U9 _' V+ x J, K5 P
│ │ 9 ?! m8 w" c" k, ?% @
│ ├─基础篇19-python语句与数据结构应用( ~7 z& K1 M% e) O
│ │ 习题.txt
│ │ 基础篇19-语句和数据结构.avi: S% j6 _9 w% ^+ d( b: S
│ │ 课程.txt: d/ y, c/ F$ B" }+ z3 d8 z
│ │
│ ├─基础篇20-python函数/ X& b! a7 V# _9 p" ?- u, R
│ │ 习题.txt$ h S1 q1 M) ~# G/ ? G6 z0 F4 y
│ │ 基础篇20-函数.avi, `4 v u. D) Z, K; s. N3 Q
│ │
│ ├─基础篇21-文本操作应用5 K1 S, T" ?1 A
│ │ twitter数据挖掘片段.txt
│ │ 文本习题.txt0 d ^2 i# V% r' _, T
│ │ - c7 D/ R* p) Q
│ └─基础篇22-文本操作应用解答
│ t.txt
│ 习题答案.py# d- b& z6 q: ~3 Z4 }/ K
│ 接下来要做的事情.txt
│
├─03.第三阶段 编程应用实战/ b _$ J7 L4 Y7 G
│ ├─01.基于R语言量化投资时间序列分析入门附源码讲义 30课
│ │ │ 1.1 VaR基本概念_Pa.wmv
│ │ │ 1.2 VaR RiskMetrics计算_Pa.wmv0 N) T9 H3 r- }1 X1 I: b* r, T
│ │ │ 1.3 VaR计量模型计算方法_Pa.wmv9 u' y# v7 y; I
│ │ │ 1.4 VaR的经验分位数方法_Pa.wmv
│ │ │ 1.5 分位数回归与应用_Pa.wmv. H ~: O0 N& T5 e; m$ n$ u
│ │ │ 1.6 基于分位数回归的VaR计算_Pa.wmv' E" E3 J4 j- ~$ F& t9 v
│ │ │ 2.1 极值理论原理_Pa.wmv
│ │ │ 2.2 极值理论估计_Pa.wmv
│ │ │ 2.3 基于传统极值理论VaR计算_Pa.wmv
│ │ │ 2.4 基于传统极值理论VaR计算讨论_Pa.wmv
│ │ │ 2.5 基于传统极值理论的 return level_Pa.wmv9 {5 g+ T* n% a& t6 Y7 w" }6 E, h ]
│ │ │ 2.6 POT极值理论原理_Pa.wmv
│ │ │ 2.7 POT极值理论参数估计_Pa.wmv0 C# S/ a+ Y) |/ M8 F4 P: A
│ │ │ 2.8 POT极值理论VaR计算_Pa.wmv
│ │ │ 3.1 金融时间序列长记忆基本概念_Pa.wmv
│ │ │ 3.2 时间序列长记忆统计检验_Pa.wmv0 @* M7 P ?2 F6 |- V J ~
│ │ │ 3.3 长记忆参数估计_Pa.wmv8 @& K" c0 y3 h: P! r# l
│ │ │ 3.4 FARIMA模型估计_Pa.wmv
│ │ │ 3.5 半参数分数自回归SEMIFAR估计_Pa.wmv
│ │ │ 3.6 FIGARCH和FIEGARCH模型估计_Pa.wmv
│ │ │ 3.7 长记忆模型预测_Pa.wmv
│ │ │ 4.1 伪回归概念及其后果_Pa.wmv
│ │ │ 4.10 协整VECM的估计_Pa.wmv
│ │ │ 4.11 协整VECM的预测_Pa.wmv2 X9 a% g6 d' |3 `1 c
│ │ │ 4.2 协整理论及其在经济金融中应用_Pa.wmv) V, b, j5 R8 @% t5 I! @
│ │ │ 4.3 误差修正模型_Pa.wmv- I; R& `$ z/ T& D8 g. p. a
│ │ │ 4.4 基于残差的协整检验_Pa.wmv
│ │ │ 4.5 基于残差的协整检验2_Pa.wmv
│ │ │ 4.6 基于回归(stock&Waston法)的协整检验和误差修正模型_Pa.wmv7 X$ e! S5 H" J7 @3 I5 A0 \
│ │ │ 4.7 协整VAR基本概念_Pa.wmv
│ │ │ 4.8 Johansen协整检验_Pa.wmv
│ │ │ 4.9 协整向量检验实例分析_Pa.wmv
│ │ │ 时间序列中级目录.txt1 f! `/ M. Q8 ^8 w( X
│ │ │
│ │ └─时间序列中级讲义和数据
│ │ │ code&data.zip
│ │ │ data.zip0 b+ v& V7 e1 [" u* n
│ │ │ R的课堂笔记整理（英）.zip! G0 V* i$ a( P& G! p
│ │ │ 讲义及参考资料.zip" }9 c( s" `; Y# V# L5 E- J" ?
│ │ │ ; p: [0 j/ ?4 t* D- c _
│ │ └─讲义及参考资料7 a+ V$ w+ q1 B s( j, {0 ~
│ │ ├─code
│ │ │ VaR 第六、七篇.SSC
│ │ │ 第七篇 极值理论与VaR.r
│ │ │ 第九篇 金融时间序列——协整理论与应用.SSC( e1 _& a- {, D; {8 K+ G
│ │ │ 第八篇 金融时间序列长记忆.SSC4 v% I; {' a9 S; u4 U
│ │ │ 第六篇 VaR与分位数回归.r/ P- M5 D* m2 W
│ │ │ ( @" x, n, o# p# t) u# A0 X/ b
│ │ ├─data/ l: x Z: y4 P; {5 H9 `* m
│ │ │ │ 说明.txt
│ │ │ │
│ │ │ └─VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据
│ │ │ │ d-aaspx8003.txt' U0 N, p1 E R2 I
│ │ │ │ d-csco9199.txt) ?8 X. G7 ?# _3 Q& N+ s
│ │ │ │ d-ge6299.txt' K' ?' s! F6 u; O U
│ │ │ │ d-hwp3dx8099.txt
│ │ │ │ d-ibm6298.txt5 E! O% r2 B8 L+ B
│ │ │ │ d-ibml25x.txt
│ │ │ │ d-ibmln98.dat
│ │ │ │ d-ibmln98wm.txt
│ │ │ │ d-intc7297.txt0 P: w* I6 m5 ^1 l* P: g t+ h, S
│ │ │ │ OxCondVars.csv
│ │ │ │ OxParameter.txt( K' E4 g* j: O6 f0 I4 A
│ │ │ │ OxParameters.csv
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│ │ │ │ OxSeries.csv
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│ │ │ │ szmonth.csv
│ │ │ │
│ │ │ └─Data
│ │ │ cdf.e" o( B# p0 G% h9 P8 f/ m
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│ │ │ gpd2 X6 ?( [, e# M* t9 _
│ │ │ gpd2.5, S3 R3 ?4 ~0 D$ Y
│ │ │ gpd3# e' ]& y) z9 y# h, r5 c$ l
│ │ │ grp
│ │ │ ibm
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│ │ │ r1.212 k1 `; L- g) S# j+ K- @% k) V
│ │ │ r2.21& V( p' t& I* S1 R0 I! k7 P6 i# `: [
│ │ │ xmin' b; x( K+ c+ ^9 R$ N: _% Y6 B
│ │ │ y3 V1 Q( K' c" `# i/ L1 k5 T6 F' e
│ │ │ __1
│ │ │ __11
│ │ │ __12
│ │ │ __2. X7 i* Z) I4 R- `9 i
│ │ │ __3
│ │ │ __5+ \6 N$ K1 N" I3 i- U
│ │ │ __6. ^1 @- `0 n; H3 M4 l5 |% X L
│ │ │ __7; ?& {9 T) H1 r2 ]
│ │ │ __8! F& \ ~( M! L% J3 Z9 ^' a
│ │ │ __9% J5 }, \/ G' {, T- S6 b0 a
│ │ │ ___nonfi
│ │ │
│ │ └─讲义" @" h7 y$ z q! J% W& ]
│ │ modeling financial time series with s-plus.pdf. F- Z. q. @ d
│ │ modelling Financial Time Series with S-PLUS.pdf
│ │ VaR、分位数回归和极值理论讲义.pdf/ ]+ i. }/ [" h' k: `5 L
│ │
│ ├─02.基于R语言量化投资时间序列分析进阶附源码讲义 30课5 _ @. G& o( @5 L) `! d, _
│ │ │ 1-1资产收益率计算_Pak.wmv7 d( Z2 E5 Z5 f
│ │ │ 1-2收益率分布特征_Pak.wmv# e& J. W) M- z( W3 i% ?
│ │ │ 1-3收益率分布应用_Pak.wmv
│ │ │ 1-4习题案例分析_Pak.wmv
│ │ │ 2-1线性时间序列基本概念_Pak.wmv- {* H' i1 q1 t m! T8 l' t
│ │ │ 2-2 AR模型原理_Pak.wmv
│ │ │ 2-3 AR模型参数估计与应用_Pak.wmv
│ │ │ 2-4 MA模型与应用_Pak.wmv
│ │ │ 2-5 ARMA模型与应用_Pak.wmv
│ │ │ 2-6 单位根检验_Pak.wmv
│ │ │ 2-7 季节模型与应用_Pak.wmv V7 B B% t: K* d" X
│ │ │ 2-8时序误差及长记忆模型应用_Pak.wmv
│ │ │ 3-1 条件异方差模型基本概念_Paa.wmv8 w. \+ P) v: e% @4 G4 }0 M4 H, |$ z
│ │ │ 3-1 条件异方差模型基本概念_Paak.wmv
│ │ │ 3-2 ARCH模型原理_Pa.wmv- c3 k8 _. X# p1 b' T9 O1 ?
│ │ │ 3-3 ARCH模型应用分析_Pa.wmv* \1 J- A8 _1 E0 e
│ │ │ 3-4 GARCH模型与应用_Pa.wmv+ t5 j5 k, _$ u3 |- l' o0 \1 f
│ │ │ 3-5 IGARCH&GARCH-M应用_Pa.wmv
│ │ │ 3-6 EGARCH模型与应用_Pa.wmv
│ │ │ 3-7 TGARCH模型与应用_Pak.wmv
│ │ │ 4-1 弱平稳和交叉相关_Pak.wmv
│ │ │ 4-2 多元混成检验_Pak.wmv4 ~) q) f; P4 X: [. ^: Y
│ │ │ 4-3 VAR模型原理_Pak.wmv+ a x8 f$ Q* _8 u- |; y P6 B
│ │ │ 4-4 VAR案例分析_Pak.wmv
│ │ │ 4-5 脉冲相应函数_Pak.wmv% B% X6 X( u2 Q8 e) {
│ │ │ 5-1 单因子模型_Pak.wmv; ^7 q' [0 i. S" B2 C. P; u1 T
│ │ │ 5-2 多因子模型_Pak.wmv1 j2 w, S0 U e8 B% b0 ?
│ │ │ 5-3 基本面因子模型_Pak.wmv$ f0 H) U8 o% E5 X) ^# D) c; ?
│ │ │ 5-4 主成分分析及其在金融中的应用_Pak.wmv, s; l" C4 |) w8 G d2 W$ B$ s
│ │ │ 5-5 因子分析原理_Pak.wmv5 H( f# z3 j3 s% m( r/ O; Q3 @) _
│ │ │ : c: R7 V- v7 I3 U$ L: u! t: B
│ │ └─时间序列初级配套资料
│ │ │ 时间序列初级课程介绍.txt
│ │ │ : b; H6 ^) |/ z4 H
│ │ └─金融时间序列分析与应用(初级班)除视频外资料
│ │ ├─data/ c# K$ d' t9 z. S, r2 k" \
│ │ │ ├─ch 2-3 线性时序和异方差模型
│ │ │ │ │ .RData7 I& [2 E# |9 R
│ │ │ │ │ .Rhistory- s( k. M! v6 j& P: G
│ │ │ │ │ d-dell3dx0003.txt
│ │ │ │ │ d-ew8099.txt& Q7 y( z' D6 l7 |+ z
│ │ │ │ │ d-gmsp9303.txt6 Y7 l" W& ?! Q B+ R% [0 I. K
│ │ │ │ │ d-ibmvwewsp6202.txt
│ │ │ │ │ d-ibmvwewsp6203.txt
│ │ │ │ │ d-sp8099.txt
│ │ │ │ │ d-sp9003lev.txt
│ │ │ │ │ exch-perc.txt
│ │ │ │ │ GSD2.sgr: U! p2 U/ Z$ }' {. B# ?& z
│ │ │ │ │ m-3m4603.txt
│ │ │ │ │ m-3m4697.txt
│ │ │ │ │ m-aaa.txt' n& X# Z2 |4 M0 D
│ │ │ │ │ m-baa.txt
│ │ │ │ │ m-decile1510.txt
│ │ │ │ │ m-decile1511.txt
│ │ │ │ │ m-ew6299.txt
│ │ │ │ │ m-gmsp5003.txt
│ │ │ │ │ m-ibm2697.txt
│ │ │ │ │ m-ibm2698.txt' p8 }* a* z5 ]& I) v
│ │ │ │ │ m-ibm3dx2603.txt0 [/ j' g) o+ n& d u" }# h# {2 w
│ │ │ │ │ m-ibmspln.dat0 q, ^! K8 p5 |1 d F! V0 t) |
│ │ │ │ │ m-ibmsplnsu.dat
│ │ │ │ │ m-intc7303.txt
│ │ │ │ │ m-mrk4603.txt
│ │ │ │ │ m-unemhelp.txt) X( v2 U) |: `' e N/ v7 r% Z% ?
│ │ │ │ │ m-vw2697.txt/ N4 \7 [% h" P8 d( e: J5 z
│ │ │ │ │ OxCondVars.csv& ^8 o1 j6 k/ k8 I2 M" ~6 ?$ `
│ │ │ │ │ OxParameter.txt( U9 X2 U5 c9 U' v3 I" K% E
│ │ │ │ │ OxParameters.csv
│ │ │ │ │ OxResiduals.csv0 i$ b6 h# h( n
│ │ │ │ │ OxSeries.csv0 Z" G. Q8 j" u" D: J' y
│ │ │ │ │ power6.txt X z! m+ V: ]* C
│ │ │ │ │ q-gdp4703.txt3 y/ G7 i& D' d
│ │ │ │ │ q-gdpdef.txt( _; ?8 o1 N1 l9 _9 T
│ │ │ │ │ q-gnp4791.txt
│ │ │ │ │ q-jnj.txt4 Y4 v, R9 q3 D5 B8 d7 T3 Y% A( f+ C
│ │ │ │ │ sp500.dat! W& O8 Y; r% O4 a L$ E" j
│ │ │ │ │ sp5may.dat
│ │ │ │ │ w-gs1n36299.txt) x4 N& b4 O5 F6 Z
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─Data6 H2 S" B( ]+ X) f- A
│ │ │ │ aa& b2 N5 T+ l' c) Q6 m7 K
│ │ │ │ dat
│ │ │ │ ibm
│ │ │ │ intc3 M* ?' y6 K& D9 j- j
│ │ │ │ mm
│ │ │ │ sp+ A7 t% J, A* F- \3 W4 Z3 ~& S3 v
│ │ │ │ tm18 M2 B8 [) _6 b" Y9 O
│ │ │ │ tm2
│ │ │ │ __1
│ │ │ │ __2
│ │ │ │ __33 Q& F# ?1 o8 F4 F: t
│ │ │ │ __4
│ │ │ │ __5 |. x4 w& f h; ~ E
│ │ │ │ __6
│ │ │ │ 8 ]! n6 f+ m" @# F: | @: f
│ │ │ ├─ch 4 多元时序
│ │ │ │ m-bnd.txt4 y3 r W- W$ I9 t
│ │ │ │ m-gs1n10.txt
│ │ │ │ m-gs1n3-5301.txt
│ │ │ │ m-gs1n3-5304.txt9 D/ }# R( x7 b$ I5 X4 w& V
│ │ │ │ m-ibmsp2699.txt7 Q2 ?$ ?7 F8 h2 `" `8 C, s
│ │ │ │ m-ibmspln.txt. }' J3 [5 X) j9 m2 y8 r6 c, A+ h
│ │ │ │ m-mrk2vw.txt
│ │ │ │ qstat.f' |: l( u8 a2 c+ o* b Z# I
│ │ │ │ sca-ex-ch8.txt: [+ x, Y) F& p* }* T
│ │ │ │ sca-ex8-6.txt8 E# W# C; ~! i* l
│ │ │ │ sp5may.dat0 V' \3 _4 A7 Q6 I6 G
│ │ │ │ w-tb3n6ms.txt
│ │ │ │
│ │ │ ├─ch1 时序特征
│ │ │ │ .RData! W- @7 m4 f- J3 ?1 L# r5 g+ [' U
│ │ │ │ .Rhistory
│ │ │ │ d-3m6203.txt
│ │ │ │ d-3stock.txt) x" G E, x* a2 k/ D3 D8 G; l
│ │ │ │ d-c8603.txt8 Y9 D, q3 s8 V0 p+ w2 A
│ │ │ │ d-fxca00.txt) J" m, a4 R1 W$ ~4 c/ r
│ │ │ │ d-fxeu00.txt {- _) X; U! U6 t+ F ^& }* u3 r
│ │ │ │ d-fxjp00.txt
│ │ │ │ d-fxuk00.txt$ h, R5 R" y! L9 `3 t
│ │ │ │ d-ibmvwewsp6203.txt
│ │ │ │ d-intc7303.txt
│ │ │ │ d-msft8603.txt
│ │ │ │ EFAKeynoteFranklinAllen0406.ppt4 Y+ G/ N6 P- Y4 c& Y+ g
│ │ │ │ m-3m4603.txt
│ │ │ │ m-c8603.txt
│ │ │ │ m-fama-bond5203.txt
│ │ │ │ m-gs1.txt
│ │ │ │ m-gs10.txt( G) i; I+ B! W1 J$ O
│ │ │ │ m-gs3.txt
│ │ │ │ m-gs5.txt) \ F' [5 o2 c% c2 d; T* G
│ │ │ │ m-ibm3dx7503.txt- p0 R7 l P$ z. U8 ^+ H3 W
│ │ │ │ m-ibmvwewsp2603.txt0 G! O6 M. B* ^: X
│ │ │ │ m-intc7303.txt3 u$ K5 T& d0 f( q
│ │ │ │ m-msft8603.txt0 \7 V( p; [: V& e8 n9 _
│ │ │ │ Rplots.pdf
│ │ │ │ w-tb3ms.dat5 w& F0 s* E. R0 w! E4 n* {
│ │ │ │ w-tb6ms.dat( _7 x9 l5 q6 t! ]( I9 w
│ │ │ │ f9 q$ K5 J) b1 H% O
│ │ │ ├─ch5 因子模型和主成分应用$ h% F9 o* c* [# H% I& u3 ^8 N, y: y
│ │ │ │ m-5cln.txt4 F/ N# @( p" s+ r
│ │ │ │ m-apca0103.txt
│ │ │ │ m-barra-9003.txt
│ │ │ │ m-bnd.txt
│ │ │ │ m-cpice16-dp7503.txt
│ │ │ │ m-excess-c10sp-9003.txt3 g u5 V$ X' w$ ^$ [- \
│ │ │ │ m-fac9003.txt
│ │ │ │ m-mrk2vw.txt/ z& @: O9 Q$ x: I+ H& n6 Q
│ │ │ │ 7 }+ y: _, F' w' {& Q
│ │ │ └─金融时间序列分析与应用(初级班)除视频外资料
│ │ ├─OX&G@ARCH42+ V7 O, s+ j F
│ │ │ │ garchOxFit安装方法.txt* B0 M2 J3 X6 o( }
│ │ │ │ oxcons510.exe
│ │ │ │ / v* I, z* J5 `5 I. g
│ │ │ └─Garch42
│ │ │ │ Garch.h
│ │ │ │ Garch.oxo
│ │ │ │ MBase2.h$ R- i/ L! J, }( R t3 R6 A8 v+ p
│ │ │ │ MBase2.oxo; C/ q6 I/ Z$ D$ e1 i4 e
│ │ │ │ readmegarch42.txt
│ │ │ │ 3 m. b' O. Q" {4 G4 a) q
│ │ │ ├─data! K9 U9 Y0 V% V* j! `
│ │ │ │ TXCH.xls2 N8 N7 S$ \; s
│ │ │ │
│ │ │ ├─doc
│ │ │ │ body.css
│ │ │ │ menu.css
│ │ │ │
│ │ │ └─Examples' E& i+ T2 [* Q* k2 X* V( ^& G! v8 ~
│ │ ├─R code7 m2 S T" q& G" Y
│ │ │ bivariate cross-corelation.r
│ │ │ ch1.r0 M/ y+ Y0 f6 C% G
│ │ │ ch2.r
│ │ │ ch3.r( g- ~; ^4 }& F, ^
│ │ │ ch4.r
│ │ │ ch5 PCA&FCA.r
│ │ │ EACF.r8 B: {3 u# k: z1 Z
│ │ │ factor.pca.R
│ │ │ Garch-splus.SSC
│ │ │ garchOxFit.r
│ │ │ garchOxFit安装方法.txt
│ │ │ GarchOxModelling.r
│ │ │ mqtest.r
│ │ │ 复件 garchOxFit.r
│ │ │ 8 r V; t) p" t; v$ |
│ │ └─参考资料和讲义5 | |5 s+ X; F, ?- d4 G9 j7 N
│ │ │ ADF单位根检验中联合检验F统计量研究.pdf9 \* U. z; Q j3 M( D
│ │ │ Analysis of Integrated and Co-integrated Time Series with R.pdf
│ │ │ modelling Financial Time Series with S-PLUS.pdf8 P( k. Z& p4 v, g1 |
│ │ │ R中使用GARCH.pdf
│ │ │ Time series analysis and its applications with R examples.pdf3 q6 m% v) N+ o \- C
│ │ │ Time series analysis and its applications with R examples.rar* o" f9 g0 W1 q# C% ?, g1 k# C
│ │ │ time series 指导小册.pdf
│ │ │ Time series.chm3 W* A, ^: Q5 K/ a: `3 z# @! D7 j
│ │ │ times series with R.pdf3 [' I0 D% @' y$ V3 k* R
│ │ │ 关于ADF与PP单位根检验方法的探讨.pdf& B9 c) M0 y3 D. |. v% {4 U
│ │ │ 单位根的DF_ADF检验与PP检验比较研究.pdf5 J9 \5 X- |$ S4 L* v7 V
│ │ │ 多种单位根检验法的比较研究.pdf
│ │ │ 时间序列分析－蔡.rar
│ │ │
│ │ ├─R 基本知识& f! l6 f: Q' `
│ │ │ R常见问题解答.pdf# \8 M$ n3 R/ z# z
│ │ │ R语言简介.pdf
│ │ │ SPLUS&R培训教程（初级班）第一讲.pdf) T- M& Q/ I! y( Z& `* k1 J
│ │ │ SPLUS&R培训视频教程（初级班）之第二讲.pdf0 ]# e0 o" A1 Z
│ │ │ ( g3 e" u4 J& V+ w- X9 Y1 s$ y
│ │ ├─主要讲义6 ~2 o) c, B/ R: O
│ │ │ 补充讲义.pdf; N/ Y8 {; w7 C, M
│ │ │ 金融时间序列分析第二版.pdf
│ │ │
│ │ └─时间序列分析－蔡
│ │ 时间序列分析－蔡.pdf
│ │
│ └─03.基于R语言时间金融时间序列综合教程附文档 13课
│ ├─pirate queen2
│ │ 04193EF398(1).AmosP
│ │ 04193EF398.AmosP
│ │ 0534FA105E.AmosP
│ │ 1(1).AmosLock3 N. ]7 M- a4 k4 y R! P/ a
│ │ 1(1).amp
│ │ 1(1).amw
│ │ 1(1).bk1
│ │ 1(1).bk2. u, t, g" h! E! Q
│ │ 1(1).DSF
│ │ 1(1).FIT) P" m1 b% ~4 ^# B- D
│ │ 1(1).LPJ
│ │ 1(1).MSF/ C9 }& G2 T5 P0 E# W
│ │ 1(1).OUT
│ │ 1(1).psf
│ │ 1(1).PTH
│ │ 1.AmosLock4 Y" a0 j z3 a9 z: S
│ │ 1.amp
│ │ 1.amw- S0 f( T5 M2 `- ]) K# B
│ │ 1.bk1
│ │ 1.bk2 g' j8 R' \ L, h/ }, v
│ │ 1.DSF) ]# @: `5 S6 {! E/ Q
│ │ 1.FIT
│ │ 1.LPJ# }6 \9 _: n5 X" C1 W
│ │ 1.MSF
│ │ 1.OUT
│ │ 1.psf
│ │ 1.PTH) M1 G. V$ V! r" t5 {
│ │ 2(1).AmosLock$ X( g0 C3 _3 a& X. H
│ │ 2(1).AmosOutput
│ │ 2(1).amp
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│ │ 2.bk19 P# a* l& h; w# E# ~* O
│ │ 2.bk2
│ │ 5F12C1E9DC.AmosP
│ │ A941ABE69D(1).AmosP
│ │ A941ABE69D.AmosP
│ │ data(发生针扎的).sav
│ │ data.AmosLock
│ │ data.AmosOutput
│ │ data.amp
│ │ data.amw9 U- f5 f' U. v. P# F' o
│ │ data.bk1% e. g; e1 r: R5 {3 O' ~ N
│ │ data.bk2' `& b" j5 q s1 g, C
│ │ data.sav# G7 b$ l9 N, }2 O/ r' O' X8 U% k
│ │ data.xlsx7 r; h8 [/ z9 h) F1 `0 K
│ │ xiaojiang(1).sav
│ │ xiaojiang.sav. k7 e# \) P: f7 }. H/ ]4 t, Y
│ │ 基于计划行为理论社区女性尿失禁患者求医意向模型的构建(1).pdf
│ │ 基于计划行为理论社区女性尿失禁患者求医意向模型的构建.pdf
│ │ 我的量表(1).doc: ~' @/ L' e2 h' t1 C
│ │ 我的量表.doc1 j3 I: u/ v. i$ p, `( q
│ │ 新建 Microsoft Word 文档.docx# J y4 K, {* ^# X- \' q
│ │ 理想状况.docx
│ │ 统计分析结果(1).docx: x! `; A7 u" a7 t% b
│ │ 统计分析结果.docx
│ │ 统计分析结果1(1).docx
│ │ 统计分析结果1.docx
│ │ 统计分析结果2(1).docx
│ │ 统计分析结果2.docx
│ │ 统计分析结果333(1).docx
│ │ 统计分析结果333.docx
│ │ 统计方法(1).doc- o. D i% u! w5 K- R; m4 | C
│ │ 统计方法.doc8 d U. f& ?! N/ O# I& w; G4 t# m
│ │ 翻译(1).doc
│ │ 翻译.doc* b' |$ v9 b. I# o2 j
│ │ 自己计分的结果2.sav
│ │ 自己计分的结果3(1).sav% L! l: w0 _+ T$ E
│ │ 自己计分的结果3.sav
│ │ 运用计划行为理论分析高血压患者遵医服药行为的影响因素.pdf+ Z3 X3 {; J W# i* V
│ │
│ ├─第01周、金融数据分析和量化投资、时间序列、统计学的基本概念
│ │ fts01.pdf
│ │ fts01a.mp41 j3 w: R7 _$ _4 @
│ │ fts01b.mp4
│ │ fts01c.mp4) k6 P( l! P: k1 X
│ │ fts01d.mp4
│ │
│ ├─第02周、金融时间序列的基本性质 均值、方差、自相关性、平稳性、随机性% s8 k& B% j0 e' D& b; ?( o
│ │ fts02.pdf5 F$ g9 Q: p# {
│ │ fts02a.mp4
│ │ fts02b.mp4
│ │ fts02c.mp4. [" T: J& [) e. v5 }6 \9 m/ n: n- _# a
│ │ 1 O% Y7 E0 @# a' B+ c
│ ├─第03周、人生就像心电图有高有低——平稳时间序列模型 AR、MA及ARMA模型简介
│ │ fts03.pdf0 x9 [3 ^" i b# D" K+ m0 j: z
│ │ fts03a.mp4+ G- U7 s% j. Q* {% `3 v( p
│ │ fts03b.mp4
│ │ fts03c.mp46 I1 e9 y" c0 T1 d4 m: T3 q1 m3 c( J
│ │ fts03d.mp4
│ │
│ ├─第04周、房价具有上涨趋势，只涨不跌——确定趋势建模 通过传统回归方法估计非常数均值趋势模型的参数
│ │ fts04.pdf
│ │ fts04a.mp4: z$ q9 q# j8 e4 m
│ │ fts04b.mp4+ Q* k8 ~5 z2 w7 c0 u
│ │
│ ├─第05周、不同季节人们的消费习惯也不一样——季节模型 针对具有一定循环或周期性的数据" s0 A5 K( ~" r
│ │ fts05.pdf
│ │ fts05a.mp4
│ │ fts05b.mp4
│ │ QF05c.mp4
│ │
│ ├─第06周、并非所有事情都会一帆风顺——非平稳时间序列分析 通过差分平稳化构建的ARIMA模型1 p( m1 O5 D7 I8 n0 G& f9 m, r* v
│ │ fts06.pdf2 ]# K# t3 p/ F
│ │ fts06a.mp4
│ │ fts06b.mp4 W- P& A7 j! Z M! l
│ │ fts06c.mp4
│ │
│ ├─第07周、实践是检验真理的唯一标准——应用实例与模型比较 通过实际的金融数据分析实例来熟悉各个，并比较各个模型的优劣* W- ]7 p# l D* `* t3 m! ~( v& [
│ │ fts07.pdf; k5 h5 C2 E1 P+ l
│ │ fts07a.mp4: ^% H" v: G9 V3 E' ~
│ │ fts07b-2.mp4
│ │ fts07c-2.mp4
│ │ fts07d-2.mp4
│ │
│ ├─第08周、资产收益波动率并非是一个常数——条件异方差模型及应用 讨论用来描述资产收益率的波动率随时间而改变的各种经济计量模型
│ │ fts08.pdf
│ │ fts08a.mp4, ?. |, v& q4 L
│ │ fts08b.mp4) z4 u/ i0 C- t6 r
│ │ fts08c.mp4/ V8 V3 `: F# {3 b& b5 l! ]
│ │
│ ├─第09周、非线性是常态——金融时间序列的非线性模型及其应用 介绍非线性模型的检验与各种非线性时间序列的数学模型及其在金融中的应用& q) c2 u3 U8 K7 C/ L1 P1 s
│ │ fts09.pdf+ u8 i0 S: s! C/ E
│ │ fts09a.mp4
│ │ fts09b.mp4. R- H: U$ }+ s& Q. {2 k5 e
│ │ fts09c.mp43 W0 `6 \7 |2 z/ M1 _; s
│ │
│ ├─第10周、进军多维世界——多元时间序列分析 介绍简单的多元模型和协整的相关知识
│ │ fts10.pdf: D0 c1 e. P' b! y2 S( N
│ │ fts10a.mp4, F& F7 W: i8 g" \
│ │ fts10b.mp4) M/ B T3 z7 g
│ │ fts10c.mp4
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│ │ / `" K+ ?# `' h! {7 F7 a0 Q! S
│ ├─第11周、大道至简——多元时间序列分析的简化与降维 主成分分析与因子模型
│ │ fts11.pdf, R; b7 A# c3 s8 N3 ?
│ │ fts11a.mp46 S9 {8 h. [, R F7 L# K* f
│ │ fts11b.mp4
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│ │ fts11d.mp4
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│ │ fts11f.mp4
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│ ├─第12周、静止是相对的，运动是绝对的——动态数据的状态空间模型和Kalman滤波的简介# h* e% D/ x3 r$ Z+ [. a& o* I. E1 Y) k9 z
│ │ fts12.pdf
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│ ├─第13周、时间序列的最新发展——马尔可夫链特卡罗方法 W& c }! H+ B7 z) e) X! s
│ │ fts13.pdf
│ │ fts13a.mp4" W9 U0 i3 C4 u$ B+ ]6 i! R: G- [
│ │ fts13b.mp47 |+ P+ L2 P j3 _9 Q4 K/ r' o4 L
│ │ fts13c.mp4# T+ d, |' X! A% l$ Z
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│ └─课程参考书2 L1 w0 _2 O: A& k. _2 g$ s
│ 时间序列分析及应用：R语言（原书第2版）.zip+ V# J. s0 R# D1 Z2 ~
│ 金融数据分析导论：基于R语言.7z" D: R6 Y& e6 o
│ 金融时间序列分析（中文第3版）Ruey S. Tray.7z
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├─04.第四阶段 实战能力提升
│ ├─01.金融大数据处理与实战附讲义 10课; _0 {1 E/ Y: z7 ]& t
│ ├─02.R语言金融数据分析包quantmod入门附讲义 3课6 Z0 t( p5 x$ r! {0 G3 L
│ │ ├─01.第1周金融数据分析概述，量化投资，统计套利，算法交易，quantmod包概述- R. P7 R8 w; ~# Z0 F; y
│ │ ├─02.第2周quantmod的ETL功能，抓获和处理行情数据
│ │ └─03.第3周股市数据分析，条形图，蜡烛图，线图，技术指标分析
│ ├─03.金融量化投资数据分析实战附讲义源码 13课
│ │ ├─第10课：鸡蛋不能放在同一篮子里——投资组合的确定( y# c2 ^1 \+ Z7 [& Z: @
│ │ ├─第11课：计划定制得再完美也需要行动——基本的量化投资策略- E" r* ?9 V% o1 _! u6 w* v# u7 K
│ │ ├─第12课：让机器人帮忙赚钱——统计套利策略# ]( r' G6 U- Q8 i3 W" M- { ~
│ │ ├─第13课：实践出真知——量化投资R实例展示8 J' @2 |" E( [
│ │ ├─第1课：金融计量学概念：股票、期权、收益率3 j$ B1 w; p3 y6 E
│ │ ├─第2课：金融计量学概念：资产组合复制与套利
│ │ ├─第3课：数学是描述量化关系的语言——统计学相关基础
│ │ ├─第4课：金融数据与时间强相关——时间序列模型
│ │ ├─第5课：R软件，金融数据分析利器: r! Z s0 a) `; d& z+ ~
│ │ ├─第6课：定性投资与量化投资概述0 H+ p# d8 a3 q) }0 t7 H( F, ^
│ │ ├─第7课：量化投资的主要问题与方法介绍
│ │ ├─第8课：高收益意味着高风险——风险评估与管控
│ │ ├─第9课：择股问题：如何选择一只正确的股票？
│ │ └─课件、随堂练习与参考文档
│ └─04.Python量化交易项目实战视频教程附讲义源码 10课) i5 _- ^+ A! u( O9 i7 }) u8 D( q) h
└─05.辅助学习 数据软件文档& k, Z4 }9 d( g+ ]* Q3 R0 V
├─01.金融行业必读书籍% d" ]' R2 \. t/ E" K
├─02.课程学习必备软件0 O0 a/ f! f) ]. w1 J2 v5 |- D8 g
│ ├─python' A4 c) l$ |$ `* v
│ └─R语言
└─03.股票交易练习数据
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