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标题: 时间序列分析数据分析技术 [打印本页]

作者: admin 时间: 2018-5-23 11:01
标题: 时间序列分析数据分析技术
教程目录：
1 时间序列模型与分析技术详细剖析
2 基于R实现时间序列分析
3 金融基本概念与常见模型、指标
4 时间序列技术应用于金融数据分析

第1课金融数据分析和量化投资、时间序列、统计学的基本概念
第2课金融时间序列的基本性质均值、方差、自相关性、平稳性、随机性
第3课人生就像心电图有高有低——平稳时间序列模型 AR、MA及ARMA模型简介
第4课房价具有上涨趋势，只涨不跌——确定趋势建模通过传统回归方法估计非常数均值趋势模型的参数
第5课不同季节人们的消费习惯也不一样——季节模型针对具有一定循环或周期性的数据
第6课并非所有事情都会一帆风顺——非平稳时间序列分析通过差分平稳化构建的ARIMA模型
第7课实践是检验真理的标准——应用实例与模型比较通过实际的金融数据分析实例来熟悉各个，并比较各个模型的优劣
第8课资产收益波动率并非是一个常数——条件异方差模型及应用讨论用来描述资产收益率的波动率随时间而改变的各种经济计量模型
第9课非线性是常态——金融时间序列的非线性模型及其应用介绍非线性模型的检验与各种非线性时间序列的数学模型及其在金融中的应用
第10课进军多维世界——多元时间序列分析介绍简单的多元模型和协整的相关知识
第11课大道至简——多元时间序列分析的简化与降维主成分分析与因子模型
第12课静止是相对的，运动是的——动态数据的状态空间模型和Kalman滤波的简介
第13课时间序列的发展——马尔可夫链特卡罗方法

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作者: h9052300 时间: 2018-7-16 21:28
型针对具有一定循环或周期性的数据
第6课并非所有事情都会一帆风顺——非平稳时间序列分析通过差分平稳化构建的ARIMA模型
第7课实践是检验真理的标准——应用实例与模型比较通过实际的金融数据分析实例来熟悉各个，并比较各个模型的优劣
第8课资产收益波动率并非是一个常数——条件异方差模型及应用讨论用来描述资产收益率的波动率随时间而改变的各种经济计量模型
第9课非线性是常态——金融时间序列的非线性模型及其应用介绍非线性模型的检

作者: xiongyg 时间: 2020-10-19 16:09
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